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    美歐亞三洲股價指數期貨之報酬率預測 及報酬波動外溢效果
    • /95/ 博士
    • 研究生: 孔令明 指導教授: 余尚武
    • 本研究採用GM(1,1)灰預測模型及GARCH/TGARCH時間序列模型,預測美歐亞三洲九個主要股價指數期貨報酬率的波動,進而以灰關聯理論 (Grey Relational Theory)、傳統時間…
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